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2014年2月 1日 (土)

ロング・ショートについてのお話 その⑥

 

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【スクリーニング その②】

 

 

【ステップ4:投資適格銘柄ペアを決定する】

 

 

1. 投資金額を決める

 

∟ 「 x円 < z { (ロング銘柄の現在株価×株数)+(ショート銘柄の現在株価×株数) } ≦ y


(補足事項:【ステム】)

 

 

2. 「価格差(サヤ幅)」の変動率を決める

 

∟ 「 x% < z { (「価格差(サヤ幅)」の過去n日間の最大値 「価格差(サヤ幅)」の過去n日間の最安値) ÷ 「価格差(サヤ幅)」の過去n日間の最小値 × 100 [] } ≦ y


(補足事項:【ステム】)

 

 

3. 「価格差(サヤ幅)」の不均衡率を決める

 

∟ 「 z { (過去n日間の「価格差(サヤ幅)」の移動平均 ÷ 合計取引金額)× 100 [] } ≦ y


(補足事項:【ステム】)

 

 

4. 標準偏差σ±nを超えた銘柄ペアのみを抽出する

 

∟ 「 σx < z { ((銘柄B ÷ 銘柄A 過去n日の価格差の平均値) ÷ 標準偏差 }


(補足事項:【ステム】)

 

 

4-1. 過去n日の価格差(サヤ幅)が最大値に到達した銘柄ペアのみを抽出する

 

∟ 「 x < z {「価格差(サヤ幅)」の過去n日間の最大値 }


(補足事項:【ステム】)

 

 

4-2. 過去n日の価格差(サヤ幅)の周期性を分析する

 

∟ 「 z { f (x) = a_0 + _( n = 1 )^▒( a_n cos nπx ÷ L ) + b_n sin nπx ÷ L }


(補足事項:【ステム】)

 

 

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