ロング・ショートについてのお話 その⑥

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【スクリーニング　その②】

【ステップ4：投資適格銘柄ペアを決定する】

1. 投資金額を決める

∟　「 x円　＜ z { （ロング銘柄の現在株価×株数）＋（ショート銘柄の現在株価×株数） }　≦　y円 」

（補足事項：【システム④】）

2. 「価格差（サヤ幅）」の変動率を決める

∟　「 x％　＜ z { （「価格差（サヤ幅）」の過去n日間の最大値 － 「価格差（サヤ幅）」の過去n日間の最安値） ÷ 「価格差（サヤ幅）」の過去n日間の最小値 × 100 [％] }　≦　y％ 」

（補足事項：【システム④】）

3. 「価格差（サヤ幅）」の不均衡率を決める

∟　「 z { （過去n日間の「価格差（サヤ幅）」の移動平均 ÷ 合計取引金額）× 100 [％] }　≦　y％ 」

（補足事項：【システム④】）

4. 標準偏差σ±nを超えた銘柄ペアのみを抽出する

∟　「 σx　＜ z { （（銘柄B ÷ 銘柄A） － 過去n日の価格差の平均値） ÷ 標準偏差 } 」

（補足事項：【システム④】）

4-1. 過去n日の価格差（サヤ幅）が最大値に到達した銘柄ペアのみを抽出する

∟　「 x　＜ z {「価格差（サヤ幅）」の過去n日間の最大値 } 」

（補足事項：【システム④】）

4-2. 過去n日の価格差（サヤ幅）の周期性を分析する

∟　「 z { f (x) = a_0 + ∑_( n = 1 )^∞▒( a_n cos〖 nπx ÷ L ) + b_n sin〖 nπx ÷ L } 」

（補足事項：【システム④】）

【コラム・その他】←ひまつぶしに読んでね♪

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