システムについてのお話 その⑤-1

お知らせ【ブログを移転しました】

たぶん、この項目はよほどマニアックな方以外は読まないだろうし、メモ帳代わりにいろいろまとめてみました。もはや、全然システム関連ではなくなってしまいましたｗ

さて、体験ソフトの仕様を整理するために書き始めたブログですが、何しろ支給された予算が5万円しかなくて、すでに資料・文献代で1万円、交通費で1.5万円、飲食代等で2万円弱消費しておりますので、残り5,000円くらいしかありません。確実に赤字ですｗ

まぁ趣味で手伝ってるから別にいいんですけどね￢_￢…

いちおう、体験ソフトなんですが、仕事の合間に仕様書を作りながら実験的に進めています。これは学生さんたちに配布する予定のやつね。最低限の機能しか入れないから、くれぐれも実践には使わないように。

で、いろいろ調べてみてわかったのですが、Haskellみたいな関数型のプログラム言語使えたら、ペアトレードのようなマッチング系の情報処理ソフトの仕組みは、かなり楽に組めると思います（仕組み自体は「結婚相談所」とか「出●●系サイト」と一緒ね。スクリーニング対象データを年齢・性別・居住地・etc…に取り込み先を変えるだけだから）。

（この記事は興味深い→「Haskell使いの高頻度取引の会社にお邪魔した」FPGA＋関数型プログラムの組み合わせがHFT（高頻度取引）の主流になりつつあるというお話（【関数型言語の考え方】、コードが非常に合理的ですね）。以前もブログに書きましたが、HFTはもはや「金融産業」ではなくて、完全なる「装置産業」となっています ^[1]）。

HFTを知ると、このブログで説明しているサヤ取り（ペアトレード）は執行速度が追いつけないのではないか？と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、このブログの内容は、人間の発注速度でも十分に対応できる仕組みですから、参入を検討されている方はご安心くださいね（いずれトレード関連のブログに書きます）。

以下に、インターフェイスとして参考になりそうなペアトレードソフトのリンクを貼ってみました。

・Iris Pair Trading Software（アメリカ）

・The Pair Matcher（アメリカ）

・Pair Trading（カナダ）

↑（￣ー￣；）

言っておきますが、私が作ろうとしているソフトは誰でも簡単に使えるようなシンプルなやつですよ。機能たくさんあっても使いこなせないし、そもそもこんなの作れないよｗ。。。

いろんなサイト参考に探してみましたが、上のオプションソフトはなかなか味があっていいですね♪

このレベルまで行けたらいいな（*￣▽￣*）/（￣▽￣；）/

いちおう、冒頭に書いた体験ソフトが完成すれば、ある程度のベースができると思うので、商品として販売するのか、レンタルにするのか、あるいは無償配布にするのかわかりませんが、とりあえず抽出条件を「日本株」に絞って簡単に使えるソフトに補強してみようかと思います。

処理プログラムの仕組みを1個作ってしまえば、あとは10個でも20個でも同じ処理手順をコピーするだけだから、がんばればできそう。外国株を組み込むとしたらその後になるかな。

まぁ。。。がんばって作ったところで、どうせ誰も買わないと思うんですよ。

いいソフト作ったところで、たいして売れないだろうし、みなさん私のソフト使わないでしょｗ。

でも、がんばって作るんですよ。

売れないことがわかっていてどうして作るのかって？

もちろん理由があります。

1つは、単純に私のプログラミングスキルのブラッシュアップ　←　これ完全に趣味ｗ

もう1つは、シンガポールの金融街を散歩していて、「あるヒント」を得ました。

私は無意識のうちに、自分の思考回路が「順張り」になっていたようです。

今は詳しく書けませんが。。。

まぁくれぐれも期待しないでくださいね。

あと、そうそう。「”Pairs Trading Software”」「”Arbitrage Software”」などのキーワードで探してたら、スポーツのオッズのスプレッドを獲りに行くサイトが幾つかありました。以下は野球チームのアービトラージのサイトのキャプチャー画面です。

上記のサイトとは全く関係ないのですが、気になったので日本語で検索してみたら、ところどころに「詐欺」という書き込みがありました。

非常に気になったので調べてみたところ、この「詐欺」には、どうやら2つの事例があったようです。

1つは、『「アービトラージの仕組みを使って儲けるという名目」で勉強会を開催して高額な料金を取る』→『「会員は会費が払えない」ため、友人・知人を入会させて主催者からキャッシュバックを受け取る』→さらに、『「友人・知人に誘われた新規の会員は会費が払えない」ため、友人・知人を入会させて主催者からキャッシュバックを受け取る』→以下繰り返し。これはネズミ講というか、何というか。

アービトラージ関係ないじゃんｗ

下線部の意味をよく考えてください。この事例は、「アービトラージ」は名目に利用されただけであって仕組み自体が詐欺なわけではありませんよね。会員さんで被害を受けた方いらっしゃったらぜひコラム【期待値が高いと満足度は低下する～うまい話にはウラがある～】を読んでみてください。期待値の設定はほどほどにね。

もう1つは、「業者からの提示レートの速度が遅延しているため、ベット（賭け）する頃には、価格差が収斂してしまって使い物にならない」という意味で「詐欺」と言っているようです。これに関しては、私は「詐欺」ではないと思いますよ。

理由は、価格差が収斂することを期待してこの仕組みに乗ったわけですから、まずベット（賭け）する前に事前調査をするべきです。マーケット規模と出来高がどのくらいあるのか？遅延の発生率はどのくらいあるのか？etc…

これは投資でも同じこと。「価格の不均衡」を獲りに行くゲームは、先に気付いてベット（賭け）したプレーヤーが勝つようにできています。

もし、このゲームに「本気」で勝ちたいと思うならば、「①レートを提示するサーバーが設置してある近くの建物を買収」して、「②優秀なエンジニアを雇って執行速度を誰よりも早く設定」し、「③両建てを行う」ことができれば勝てます。たったこれだけです。それでも、こんな反論があるかもしれません、「理論上はできるけど、実践では使えないよ」、と。

そんなことはありませんよ、

アービトラージは勝てます、

莫大な資金さえ用意していただければ。。。

長くなるので、【システムについてのお話　その⑤-2】に続きます。

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