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2014年1月 4日 (土)

ロング・ショートについてのお話 その④


お知らせ【ブログを移転しました


【スクリーニング その①】

 

 

【ステップ1:取引市場・出来高・時価総額・売買代金の選択】

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1. 市場の母集団の対象を決める


∟ 「東証1部」「東証2部」「マザーズ」「JASDAQ」「ヘラクレス」「その他」


(補足事項:【システム】)


 

2. 業種の母集団の対象を決める


∟  「全ての業種」 or 「水産・農林業」 「鉱業」 「建設業」 「食料品」 「繊維製品」 「パルプ・紙」 「化学」 「医薬品」 「石油・石炭製品」 「ゴム製品」 「ガラス・土石製品」 「鉄鋼」 「非鉄金属」 「金属製品」 「機械」 「電気機器」 「輸送用機器」 「精密機器」 「その他製品」 「電気・ガス業」 「陸運業」 「海運業」 「空運業」 「倉庫・運輸関連業」 「情報・通信」 「卸売業」 「小売業」 「銀行業」 「証券業」 「保険業」 「その他金融業」 「不動産業」 「サービス業」

∟ 「同業種のみ」or「異業種含む」

∟ 「軸銘柄を指定する」or「軸銘柄を指定しない」


(補足事項:【システム 


 

3. 時価総額の変数を決める

 

∟ 「 x円  z { 過去n日間の時価総額の合計 ÷ n } ≦ y円 」


(補足事項:【システム】)

 

 

4. 出来高の変数を決める

 

∟ 「 x枚  z { 過去n日間の出来高の合計 ÷ n } ≦ y枚


(補足事項:【システム】)


 

5. 売買代金の変数を決める


∟ 「 x円  z { 過去n日間の(出来高 × 直近の株価終値)の合計 ÷ n } ≦ y円 」


(補足事項:【システム】)


 

6. 株価の変数を決める


∟ 「 x円  z { 現在株価 } ≦ y円 」


(補足事項:【システム】)


 

7. 賃借銘柄のみを抽出する

 

 

【ステップ2:銘柄をロング候補とショート候補に分類する】

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8.  株価水準指数を基準として、銘柄をロング候補とショート候補に分類する。


∟ 「 x  z { (ベンチマーク水準 n日前のベンチマーク水準)÷ n日前のベンチマーク水準 × 100 [] } ≦ y 」(x:ロング候補・yz:ショート候補・z:基準値


(補足事項:【システム】)

 

 

9.  信用倍率を基準として銘柄をロング候補とショート候補に分類する。

 

∟ 「 x  z {(ベンチマーク)信用買い残高 ÷ (ベンチマーク)信用売り残高 } ≦ y 」(x:ロング候補・y:ショート候補z:基準値


(補足事項:【システム】)

 

 

10. PERを基準として、銘柄をロング候補とショート候補に分類する。


∟ 「 x  z { (ベンチマーク)当期利益 ÷ (ベンチマーク)期末の発行済み株式数 } ≦ y 」(x:ロング候補・y:ショート候補z:基準値


(補足事項:【システム】)

 

 

11. PBRを基準として、銘柄をロング候補とショート候補に分類する。


∟ 「 x  z { 株主資本 ÷ 発行済み株式数 } ≦ y 」(x:ロング候補・y:ショート候補z:基準値


(補足事項:【システム】)

 

 

【ステップ3:ロング候補とショート候補を組み合わせて銘柄ペアを作る】

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12. β値の変数を決める

 

∟ 「 x  z { (過去n日間の終値と過去n日間のベンチマーク変動率の共分散) ÷ (過去n日間のベンチマークの分散) } ≦ y


(補足事項:【システム】)

 

 

13.  ボラティリティの変数を決める


∟ 「 x  z { (ベンチマークの過去n日間の最高値  ベンチマークの過去n日間の最安値)÷ ベンチマークの過去n日間の最安値 × 100 } ≦ y 」(簡易式で説明)


(補足事項:【システム】)

 

 

14. 株価変動係数を決める

 

∟ 「 x  z { 過去n日間の標準偏差 ÷ 過去n日間の平均 } ≦ y


(補足事項:【システム】)

 

 

15. 相関係数の変数を決める


∟ 「 x  z { 過去n日間の相関係数の合計 ÷ n } ≦ y


(補足事項:【システム】)

 

 

16. 回帰直線の傾きの変数を決める


∟ 「 x  z { 過去n日間のサヤの傾き × n  1 ÷過去n日間の最高値  最安値) × 100 [] } ≦ y


(補足事項:【システム】)

 

 

17. 回帰方程式の決定係数を求める


∟ 「 { yの変動  残差平方和)÷ yの変動 × 100 [%] } 」


(補足事項:【システム】)

 

 

18. 価格差(サヤ幅)グラフと相関図を作成する


 「 z { B銘柄の株価 × B銘柄の株数) A銘柄の株価 × A銘柄の株数) } 」(価格差)

and or

∟ 「 z { B銘柄の株価 × B銘柄の株数) ÷ A銘柄の株価 × A銘柄の株数) } 」(価格比率)


∟ 「 z {(過去n日間の株価  n日前の株価) ÷ n日前の株価 × 100 [] } 」

※100分率法


(補足事項:【システム】)

 

 

⇒ ここまでで、一度スクリーニング

 

 

⇒ スクリーニング結果を表示

 

 

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