ロング・ショートについてのお話 その④

お知らせ【ブログを移転しました】

【スクリーニング　その①】

【ステップ1：取引市場・出来高・時価総額・売買代金の選択】

1.　市場の母集団の対象を決める

∟　「東証1部」「東証2部」「マザーズ」「JASDAQ」「ヘラクレス」「その他」

（補足事項：【システム①】）

2.　業種の母集団の対象を決める

∟　 「全ての業種」　or　「水産・農林業」　「鉱業」　「建設業」　「食料品」　「繊維製品」　「パルプ・紙」　「化学」　「医薬品」　「石油・石炭製品」　「ゴム製品」　「ガラス・土石製品」　「鉄鋼」　「非鉄金属」　「金属製品」　「機械」　「電気機器」　「輸送用機器」　「精密機器」　「その他製品」　「電気・ガス業」　「陸運業」　「海運業」　「空運業」　「倉庫・運輸関連業」　「情報・通信」　「卸売業」　「小売業」　「銀行業」　「証券業」　「保険業」　「その他金融業」　「不動産業」　「サービス業」

∟　「同業種のみ」or「異業種含む」

∟　「軸銘柄を指定する」or「軸銘柄を指定しない」

（補足事項：【システム①】） 

3.　時価総額の変数を決める

∟　「 x円　＜ z { 過去n日間の時価総額の合計 ÷ n日 }　≦　y円 」

（補足事項：【システム①】）

4.　出来高の変数を決める

∟　「 x枚 ＜ z { 過去n日間の出来高の合計 ÷ n日 }　≦　y枚 」

（補足事項：【システム①】）

5.　売買代金の変数を決める

∟　「 x円　＜ z { 過去n日間の（出来高 × 直近の株価終値）の合計 ÷ n日 }　≦　y円 」

（補足事項：【システム①】）

6.　株価の変数を決める

∟　「 x円　＜ z { 現在株価 }　≦　y円 」

（補足事項：【システム①】）

7.　賃借銘柄のみを抽出する

【ステップ2：銘柄をロング候補とショート候補に分類する】

8.  株価水準指数を基準として、銘柄をロング候補とショート候補に分類する。

∟　「 x ＜ z { （ベンチマーク水準 － n日前のベンチマーク水準）÷ n日前のベンチマーク水準 × 100 [％] }　≦　y 」（x：ロング候補・yz：ショート候補・z：基準値）

（補足事項：【システム②】）

9.  信用倍率を基準として銘柄をロング候補とショート候補に分類する。

∟　「 x ＜ z {（ベンチマーク）信用買い残高 ÷ （ベンチマーク）信用売り残高 }　≦　y 」（x：ロング候補・y：ショート候補・z：基準値）

（補足事項：【システム②】）

10. PERを基準として、銘柄をロング候補とショート候補に分類する。

∟　「 x ＜ z {　（ベンチマーク）当期利益 ÷ （ベンチマーク）期末の発行済み株式数 }　≦　y 」（x：ロング候補・y：ショート候補・z：基準値）

（補足事項：【システム②】）

11. PBRを基準として、銘柄をロング候補とショート候補に分類する。

∟　「 x ＜ z { 株主資本 ÷ 発行済み株式数 }　≦　y 」（x：ロング候補・y：ショート候補・z：基準値）

（補足事項：【システム②】）

【ステップ3：ロング候補とショート候補を組み合わせて銘柄ペアを作る】

12.　β値の変数を決める

∟　「 x ＜ z { （過去n日間の終値と過去n日間のベンチマーク変動率の共分散） ÷ （過去n日間のベンチマークの分散） }　≦　y 」

（補足事項：【システム③】）

13.  ボラティリティの変数を決める

∟　「 x ＜ z { （ベンチマークの過去n日間の最高値 － ベンチマークの過去n日間の最安値）÷ ベンチマークの過去n日間の最安値 × 100 }　≦　y 」（簡易式で説明）

（補足事項：【システム③】）

14.　株価変動係数を決める

∟　「 x ＜ z { 過去n日間の標準偏差 ÷ 過去n日間の平均 }　≦　y 」

（補足事項：【システム③】）

15.　相関係数の変数を決める

∟　「 x ＜ z { 過去n日間の相関係数の合計 ÷ n日 }　≦　y 」

（補足事項：【システム③】）

16.　回帰直線の傾きの変数を決める

∟　「 x ＜ z { 過去n日間のサヤの傾き × （n － 1） ÷ （過去n日間の最高値 － 最安値） × 100 [％] }　≦　y 」

（補足事項：【システム③】）

17.　回帰方程式の決定係数を求める

∟　「 { （yの変動 － 残差平方和）÷ yの変動 × 100 [%] }　」

（補足事項：【システム③】）

18.　価格差（サヤ幅）グラフと相関図を作成する

∟　「　z { （B銘柄の株価 × B銘柄の株数） － （A銘柄の株価 × A銘柄の株数） }　」（価格差）

and or

∟　「　z { （B銘柄の株価 × B銘柄の株数） ÷ （A銘柄の株価 × A銘柄の株数） }　」（価格比率）

∟　「　z {（過去n日間の株価 － n日前の株価） ÷ n日前の株価 × 100 [％] }　」

※100分率法

（補足事項：【システム③】）

⇒　ここまでで、一度スクリーニング

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